Даже если монголы и вправду отступали, они использовали множество военных хитростей, которые помогали им спастись. Если на них неожиданно нападали во время патрулирования, они бросали на землю ценные вещи и украшения, которые носили с собой для таких случаев. Враги всегда ломали свои ряды и часто дрались за обладание брошенными вещами. Еще монголы бросали позади себя песок или привязывали к хвостам своих лошадей ветви деревьев, чтобы скрыть свои передвижения или создать у врага представление о том, что число монголов в этом районе намного больше реального.

К концу первого года войны против чжурчженей стало понятно, что самым опасным врагом для монголов стали не солдаты и крепости, а неблагоприятный климат. Низины, расположенные близко к большим рекам и океану, овевались теплыми влажными ветрами, и летом жара и влажность становились практически непереносимыми для монголов на их косматых лошадях. Когда они попадали в земледельческие области и города, они тут же начинали страдать от множества заболеваний. Война летом практически прекратилась, когда большая часть монголов и их лошадей отступила на сравнительно близкое расстояние в степи Внутренней Монголии.

В 1214 году Чингисхан осадил самого Золотого Хана в его столице Чжунду (современном Пекине). Чжурчженьский двор только-только оправился от очередного дворцового переворота, и новый Золотой Хан уже так настрадался от внутренних распрей, что не желая выносить еще и затяжную осаду и войну, предпочел откупиться от монголов. Он дал им большое количество шелка, серебра и золота, а также три тысячи коней и пять сотен молодых юношей и девушек. К тому же Золотой Хан признал себя вассалом Чингисхана и отдал ему в жены одну из принцесс королевской крови.

В ответ Чингисхан снял осаду с Чжунду и отправился в долгий путь во Внешнюю Монголию на северном краю пустыни Гоби. Кидани получили обратно большую часть своих земель и управлялись теперь собственными царями; чжурчженям тоже было позволено сохранить для себя небольшое царство. Чингисхан не собирался править этими народами или устанавливать для контроля за ними монгольское правительство, поскольку он и так мог получить то, чего хотел. Так же как уйгуров и тангутов, он оставил чжурчженей и киданей жить по своему усмотрению до тех пор, пока они сохраняли верность монголам и платили им дань.

Поскольку кидани и чжурчжени признали его своим верховным правителем, ему больше не было смысла оставаться в их землях. Лето еще только начиналось, но жара и сухость уже не позволили Чингисхану и его войску пересечь Гоби и попасть домой. Вместо этого они разбили лагерь на южной стороне Гоби, в месте известном как Долон Нор (Семь Озер). Пока они ждали наступления прохладной осени, солдаты могли наслаждаться отдыхом, играми, пирами, а также талантом музыкантов и певцов, которых они захватили в походе и теперь везли к себе.

Но как только монголы отступили из своих только что завоеванных земель, чжурчжени тут же изменили своему слову. Золотой Хан, которому Чингисхан сохранил трон, не доверял своим собственным подданным, подозревая, что они втайне поддерживают монгольских завоевателей. Он эвакуировал свой двор, покинул Чжунду и перенес столицу в южный город Кайфын, до которого, как он думал, монгольской армии не добраться. Для Чингисхана побег Золотого Хана был актом предательства по отношению к заключенному с ним союзу, и он расценил его как мятеж. Хотя он не был дома в междуречье Онон и Керулен уже три года, Чингисхан стал готовить свою армию к четвертому году войны. Его войска выступили из Внутренней Монголии и направились обратно к столице, которая покорилась им всего несколько месяцев назад.

Золотой Хан оставил небольшой контингент солдат для охраны старой столицы, но воины так же, как и простой народ, знали, что их покинули на произвол судьбы. Многочисленные победы Чингисхана за прошедшие годы подарили ему заметную поддержку среди войск противника, особенно тех, кого оставил Золотой Хан. Согласно традиционному китайскому представлению победа в войне доставалась тому, кому благоволило Небо. Внушительный список побед Чингисхана не оставлял у китайских крестьян и чжурчженьских воинов сомнений в том, что он действует по прямому мандату Неба, а значит сражаться с ним — рисковать оскорбить само Небо. Многие чжурчженьские солдаты на службе у Золотого Хана распознали в Чингисхане настоящего степного воина, такого, какими были некогда их предки, прежде чем покорили оседлые цивилизации и поселились в городах. У них было куда больше общего с ним и его солдатами, чем с изнеженными и мнительными правителями, которые в любую секунду могли оставить их на милость завоевателя. И целые военные подразделения вместе с офицерами и оружием переходили на сторону монголов.

Чингисхан и его новые воины легко взяли город. Но в этот раз он не предоставил покоренным чжурчженям возможности откупиться, город был наказан и разграблен. Монголы забрали все. Когда стало ясно, что город скоро падет, Чингисхан оставил заканчивать осаду своих подчиненных. Его раздражала летняя жара, а оседлая жизнь вызывала у него отвращение, поэтому он покинул Чжунду и вернулся в земли Внутренней Монголии. Он поручил разграбление города человеку по имени Хада, киданскому военачальнику, который был более привычен к городам и смог бы быстрее и эффективнее извлечь из столицы все богатства. Монгольские чиновники должны были ждать на некотором расстоянии от города, чтобы им принесли награбленное, а затем описать его. Чингисхан думал, что разграбление пройдет в том режиме, который он установил еще со времен победы над татарами. По монгольскому обычаю солдаты относились к разграблению, как к групповой охоте, после которой добыча должна была быть распределена между всеми монголами, согласно их чину. Вплоть до последней медной пуговицы или последней крупицы серебра, все распределялось согласно простой формула, от десяти процентов для хана до особой доли для вдов и сирот.

Те не менее, новые союзники монголов либо не поняли этой системы, либо просто отказались ей подчиниться. Многие из них, в особенности кидани и китайцы, которые много пострадали во время правления чжурчженей, желали мести и разрушения. Они считали, что каждый солдат вправе сохранить то, что сумел награбить, для себя. Они отрывали золото со стен дворцов, выковыривали драгоценные камни из оправ и растаскивали сундуки с золотыми и серебряными монетами. Они нагружали повозки драгоценными металлами и приторачивали тюки шелка к своим верблюдам.

Чингисхан считал, что грабеж — это важное государственное дело, и потому он послал своего Верховного Судью Шиги-Хутуху в город, чтобы надзирать за проведением разграбления. Но вместо организованного процесса сбора материальных ценностей Шиги-Хутуху нашел в городе полный хаос. Монгольские чиновники снаружи города, включая ханского повара, брали взятки тюками шелка, чтобы закрыть глаза на беспорядок в столице. Когда Шиги-Хутуху прибыл, ему тоже предложили взятку. Он отказался и вернулся к Чингисхану, чтобы сообщить о неповиновении его приказам. Чингисхан разгневался, сурово отчитал киданей и конфисковал награбленное, но история не сохранила упоминаний о наказаниях.

Когда монгольские воины вышли из городов чжурчженей, им оставалось принести еще одну кару земле, с которой они уже согнали людей и на которой пожгли деревни. Чингисхан хотел оставить за собой землю с широкими и обильными пастбищами на случай, если его армии понадобится вернуться. Вспаханные поля, каменные стены и глубокие канавы замедляли продвижение монгольской конницы. Они же мешали свободной миграции антилоп, диких ослов и других животных, на которых так любили охотиться монголы. Когда монголы покидали земли чжурчженей, они проехали на своих конях по полям, вытаптывая их подковами, чтобы они вскоре снова смогли обратиться в широкие пастбища. Они хотели быть уверенными, что крестьяне больше никогда не вернутся на эти земли. Таким образом, Внутренняя Монголия осталась землей пастбищ, а монголы создали огромную буферную зону между землями кочевников и полями оседлых народов. Обильные травами степи служили готовой базой для разведения коней и позволяли легко совершать оттуда набеги и карательные экспедиции, а также они стали готовым запасом продовольствия, так как дикие животные вернулись в эти земли вскоре после изгнания земледельцев.