26 октября Сесил и Майдлмэй вернулись в Виндзор, поблагодарив Шрусбери от имени Елизаветы за его гостеприимство и посоветовав ему не позволять Марии отъезжать дальше чем на милю-другую от его дома, «за исключением пустошей на холмах» — другими словами, где можно не опасаться возможных контактов с людьми.

Упражнения на свежем воздухе по-прежнему были жизненно необходимы Марии, и 27 ноября она писала: «По правде говоря, наше состояние здоровья оставляет желать лучшего… В нашей голове есть сосуд, который наполняет ее великой болью, отдающейся в живот, так что последнее время у нас не было аппетита». Шрусбери позволял Марии проводить на свежем воздухе так много времени, сколько считал безопасным. Позже она писала: «Мы отправились на небольшую прогулку верхом и, пока находились на воздухе, чувствовали себя прекрасно, но с тех пор наше состояние ничуть не улучшилось». Шрусбери перевез свою свиту в Шеффилдский замок, и 11 декабря туда приехал епископ Росский с двумя докторами. Мария все еще была тяжело больна, ее часто рвало, а аппетит практически отсутствовал; она испытывала боль в левом боку, «под малыми ребрами, она не спала по-настоящему 10 или 11 дней, что вызвало приступы истерики». Доктора дали ей лекарства, которые она немедленно извергла обратно, и епископ написал Сесилу и Елизавете, что ее болезнь была вызвана продолжительным заключением. Поскольку сходные симптомы беспокоили Марию с подросткового возраста, можно считать, что они усилились из-за того, что сократилась физическая активность. Эта болезнь останется с Марией на всю жизнь.

Шрусбери продолжал присматривать за Марией, получив от Хансдона информацию о том, что из Эдинбурга едет юноша, которого можно опознать по примечательному шраму на левой щеке, а в пуговицы его камзола зашиты секретные письма. Юноша был немедленно задержан, а письма отправлены Сесилу. Представители сторон продолжали формулировать доводы, уже многократно звучавшие на прошлых переговорах с Марией и не имевшие никакого успеха. Мария писала длинные письма Елизавете, умоляя ее о личной встрече, но они не привели к каким-либо переменам в отношении к ней.

В начале 1571 года, 25 февраля, Елизавета возвела своего верного сэра Уильяма Сесила в ранг пэра, даровав ему титул барона Бёрли. Среди его многочисленных занятий, которым он предавался еще со времен предыдущего царствования Марии Тюдор, было устройство финансовых дел, причем не только короны, но и различных аристократов. Одним из многих иностранных финансистов, с которыми он контактировал в этих делах, был некий Роберто Ридольфи, флорентиец, брат которого управлял банком в Риме. Бёрли использовал Ридольфи как собственного банкира; тот, подобно всем иностранцам в Британии, находился под постоянным надзором, а его дела с Норфолком были отмечены особо.

В начале марта Шрусбери обнаружил под камнем письма и отослал их Бёрли, сумевшему их расшифровать. Это были, во-первых, послания Марии к герцогу Альбе, подтверждавшие, что она поддерживает Ридольфи, и, во-вторых, письма Марии к Грэнджу и Летингтону, удерживавшим Эдинбургский замок от имени королевы; в последних говорилось, что они должны вскорости ожидать отправки к ним денег. В том же месяце Мария передала Ридольфи длинное письмо, написанное по-итальянски. В нем содержалась информация для папы, герцога Альбы и испанского короля. Мария горько сетовала на обращение с ней Елизаветы, на преследование католиков в Англии и Шотландии и на заговоры против нее. Герцог Норфолк упомянут в качестве лидера движения за восстановление католической веры в Англии, а Ридольфи было поручено убедить папу римского в благочестии герцога. Мария затем заверила Ридольфи, что разорвала все связи с Францией, а когда она станет королевой Англии, то подпишет соглашение между Англией и Нидерландами, более того, она желает для Якова брака с испанской инфантой. Она объявила также, что лично поведет армию на Дамбартон и Эдинбургский замок, что Босуэлл изнасиловал ее и что брак был заключен под принуждением.

Это полное компрометирующей информации письмо почти наверняка не было перехвачено Бёрли, поскольку оригинал находится в секретных архивах Ватикана вместе с написанным примерно в то же время письмом аналогичного содержания от Норфолка. В этом письме Норфолк просил Ридольфи от его имени, а также от имени других аристократов, находившихся в том же положении, что и он сам, и неспособных публично свидетельствовать о вере, заверить папу и короля Испании в преданности католической религии. Он просил Филиппа II одобрить его брак с Марией. Затем он приложил список необходимого количества военной силы и оружия: 20 тысяч пехотинцев, три тысячи кавалеристов под командованием опытного капитана, шесть тысяч аркебузиров и почему-то всего четыре тысячи аркебуз, две тысячи кирас, 25 легких пушек и, конечно, побольше звонкой монеты. Из этих сил две тысячи человек должны были отправиться в Ирландию, столько же — в Шотландию, а главным силам надлежало высадиться либо в Хариче, либо в Портсмуте; Филипп должен был нести расходы на всю экспедицию. Целью этой экспедиции было предотвратить брак Елизаветы с французом, герцогом Анжуйским, — Норфолк полагал, что переговоры об этом браке вели французские протестанты! — а затем восстановить католическую веру в Англии и возвести Марию на престол Англии и Шотландии. Все это нужно было проделать как можно быстрее.

Письмо Норфолка, несомненно, было изменническим; узнай о нем Елизавета, она превратилась бы в непримиримого врага Марии. Несмотря на все заявления о том, что она прервала свою переписку с Францией, в конце месяца Мария писала Фенелону, выражая полную уверенность во французской поддержке. Однако было ясно, что если бы Елизавета вышла замуж за герцога Анжуйского — что было маловероятно, — тогда всякая поддержка Марии со стороны Франции немедленно прекратилась бы. Эта поддержка была уже ослаблена Блуаским договором 1571 года, скрепившим англо-французский оборонительный союз; обе стороны проявляли разумную обеспокоенность маневрами Филиппа и герцога Альбы в Нидерландах.

Ридольфи доставил оба письма адресатам, и никакой опасной информации не просочилось вплоть до марта 1571 года, когда Томас Крауфорд из Джорданхилла, член партии короля, захватил в ходе ночного рейда замок Дамбартон, находившийся под контролем человека королевы лорда Джона Флеминга. Он захватил не только замок, но и документы, принадлежавшие Клоду Хэмилтону из партии королевы и предоставлявшие детальную информацию о состоянии переговоров с Альбой. Бёрли немедленно оповестил все порты Ла-Манша, и в том же месяце в Дувре был арестован некий Шарль Бальи, прибывший в Англию из Нидерландов.

29-летний фламандец Шарль Бальи в течение семи лет был курьером Джона Лесли, епископа Росского. Он вез копию «Защиты чести королевы Марии». Эта книга была напечатана в Льеже в 1571 году, ее автором значился Морган Филипс, хотя на самом деле то была версия первоначального памфлета епископа, переписанного, чтобы показаться более приемлемым Елизавете. Бальи также вез письма от Ридольфи Норфолку, испанскому послу и самому епископу. Бальи быстро доставили в тюрьму Маршалси, где он удивительным образом сумел наладить общение с внешним миром. Под его окном находилась крыша дома некоего бедного человека, в которой была дыра; «туда», сообщал он, «я мог легко просунуть руку». Бальи передал своему корреспонденту, что каждый день он будет находиться у окна в семь часов утра, в полдень, в три часа дня и между семью и восемью часами вечера. Бальи также подружился с другим заключенным, Уильямом Херлом, не зная, что Херл был двойным агентом, работавшим на Бёрли. Херл сообщил, что Бальи — человек шотландской королевы и слуга Лесли, из которого «можно вытянуть многое», а также человек «легко предсказуемый и быстро тонущий в бутылке».