Пробыв в Джуннаре два месяца, Афанасий, воспользовавшись тем, что дожди поутихли, направился в Бидар – столицу Бахманидского султаната. Он присоединился к индийскому каравану, подобного которому не видел раньше: в повозки запрягли не лошадей или верблюдов, а быков. Целый месяц шли они через джунгли, горы и равнины к столице. Афанасий удивлялся большому количеству городов, встречавшихся им на пути. «Всякий день проходили по три города, а иной день по четыре города», – записал он. Встречались ему и разные удивительные животные, невиданные на Руси. Тут и там целыми стаями бродили обезьяны. Местные жители не прогоняли их, а, наоборот, позволяли хозяйничать в своих полях и садах. «Если кто обезьян обидит, – записал Афанасий, – они жалуются своему князю, и он посылает на обидчика свою рать, и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой… Иные гундустанцы (индийцы) подбирают их (детёнышей обезьян) да учат всяким ремёслам, а иных учат людей забавлять». Упоминание Афанасием индийского «царя обезьян» и его армии позволяет сделать вывод, что купец во время путешествия познакомился с индийским эпосом «Рамаяна», скорее всего, в устном изложении.

Повстречались Афанасию и леопарды, которые часто досаждали местным крестьянам: «Мамоны (леопарды) ходят ночью да хватают кур, а живут они на холмах или среди скал». В Бид аре прямо по улицам ползали четырёхметровые змеи. И, конечно же, упоминал Афанасий в своём дневнике индийских слонов: «Бой ведут всё больше на слонах. Слонам к голове и бивням привязывают большие кованые мечи, да облачают слонов в доспехи булатные, да на слонах сделаны башенки, и в тех башенках по двенадцать человек в доспехах, да все с пушками, да со стрелами».

Бидар также произвёл впечатление на Афанасия. «Город большой, и людей в нём очень много, – записал он. – Султан молод, двадцати лет, а правят бояре, а княжат хорасанцы (мусульмане из Азии) и воюют все хорасанцы <…> Сельские люди очень бедны, а бояре власть большую имеют и очень богаты. Носят бояр на носилках серебряных, впереди коней ведут в золотой сбруе, до двадцати коней ведут, а за ними триста всадников, да пеших пятьсот воинов, да десять трубачей, да с барабанами десять человек, да свирельников десять человек».

В столице посетил Афанасий роскошный дворец молодого султана. После этого записал: «Во дворец султана ведёт семь ворот, а в воротах сидят по сто стражей да по сто писцов. Одни записывают, кто во дворец идёт, другие – кто выходит. А чужестранцев во дворец не пускают. А дворец султана очень красив, по стенам резьба да золото, последний камень – и тот в резьбе да золотом расписан очень красиво. Да во дворце у султана сосуды разные». Как Афанасию удалось самому попасть во дворец, он секрета не раскрыл.

Несколько раз тверской купец стал свидетелем выезда из дворца султана со своей многочисленной свитой. «А когда султан выезжает на прогулку с матерью да с женою, то за ним всадников десять тысяч следует да пеших пятьдесят тысяч, а слонов выводят двести, и все в золочёных доспехах, и перед ним – трубачей сто человек, да плясунов сто человек, да ведут триста коней верховых в золотой сбруе, да сто обезьян», – записал он. Большое количество коней в свите султана, по мнению историков, должно было свидетельствовать о его богатстве. Ведь все кони были привозные и стоили очень дорого.

Как и надеялся Афанасий, в Бидаре он смог продать своего коня за большие деньги. После этого начал присматриваться к местным товарам. Он хотел приобрести драгоценные камни, однако на столичном рынке обнаружил только коней, шелка, ткани, «всякий иной товар, да рабов чёрных… а из съестного только овощи». Оказывается, визирь запретил продавать самоцветы на рынке, чтобы установить на них монопольные цены. Афанасий решил не спешить, а потихоньку выведать, где ещё можно приобрести драгоценные камни. В Бидаре он завёл дружбу с коренными жителями Индии. Он признался им, что не мусульманин, а христианин с Руси, но это не мешало ему интересоваться верованиями и обычаями индийцев. «Вер в Индии восемьдесят и ещё четыре», – записал он в своей книге. От индийцев Афанасий услышал о таких местах, как индийский город Калькутта, остров Цейлон и провинция Пегу (современное государство Бирма). В те времена эти географические названия не были известны ни на Руси, ни в Европе.

В начале 1472 года Афанасий отправился с индийцами в святилище Парват, чтобы увидеть храм бога Шивы. Большой праздник, посвящённый богу Шиве, ежегодно отмечался индийцами в конце февраля – начале марта и длился пять дней. Афанасий узнал, что Парват так же почитаем индийцами, как Иерусалим христианами или Мекка мусульманами.

В путь отправились заранее, так как дорога занимала целый месяц. Путь лежал в южные районы Индии, к реке Кистне. Прибыв на место, Афанасий увидел, что святилище оказалось целым каменным городом, «с пол-Твери», внутри которого находилось несколько храмов и множество каменных статуй бога Шивы. Самую большую статую Шивы Афанасий сравнил со статуей византийского императора Юстиниана I (527-565), которая находилась в Константинополе (современный город Стамбул). «Руку правую поднял высоко и простёр, как Юстиниан, царь цареградский, а в левой руке у бута (бога) копьё», – написал он. Эта запись указывает на то, что Афанасий либо бывал в Константинополе, либо встречал в книгах описание статуи Юстиниана.

Афанасий наблюдал, как в священный город стекались тысячи паломников, они осыпали главную статую Шивы цветами. Афанасия поразило, что хоть паломники и не носили одежды, на них были украшения из жемчуга и золота.

К лету 1472 года Афанасий снова вернулся в Бидар. Его путешествие длилось уже четыре долгих года. Он серьёзно задумался о возвращении домой. Афанасия расстраивало, что он живёт среди мусульман и индийцев и христианские праздники не празднует. Его православные книги погибли под Астраханью, на разграбленном татарами корабле. И чтобы точно определить, когда наступит праздник Пасха, Афанасий принялся изучать звёздное небо, что свидетельствует о его познаниях в астрономии. «В Бидаре Великом, в Бесерменской Индии, в Великую ночь на Великий день смотрел я, как Плеяды и Орион в зорю вошли, а Большая Медведица головою стояла на восток», – записал он.

Афанасий решил возвращаться на Русь тем же путём – через Персию. Но персидские купцы сообщили ему, что в стране начались междоусобные войны. «Пути не знаю – куда идти мне из Индостана: из Ормуза на Хорасан пути нет, и на Чаготай пути нет, ни в Багдад пути