С наступлением Великого поста Николай оставался дома, ужинал в обществе матери, играл с друзьями в карты. В его комнате во дворце установили телефон, связанный со сценой театра, чтобы цесаревич мог слушать оперу Чайковского «Пиковая дама». Часто наследник отправлялся с отцом на охоту. Уйдя из дому на рассвете, они целый день бродили по окрестным лесам и болотам, охотясь на зайцев.

Цесаревич был особенно счастлив, когда, сидя на белом коне перед Зимним дворцом и приложив к козырьку руку, наблюдал, как мимо проходят рысью эскадроны казаков в надвинутых на брови папахах, держа в руках пики с развевающимися на концах флюгерами. Всю жизнь Николай Александрович был влюблен в армию с ее нарядными мундирами, ее историей, и ни один из своих титулов не ценил более чина полковника, к которому представил его отец. «Став командиром эскадрона лейб-гусарского полка, он затем два года прослужил офицером в Гвардейской конно-артиллерийской бригаде. Ко всем своим обязанностям относился серьезно и добросовестно, – вспоминал впоследствии его двоюродный дядя Сандро. – Смерть отца застала его командиром батальона лейб-гвардии Преображенского полка в чине полковника…» Скромность цесаревича создала ему большую популярность в среде офицеров-однополчан.

Получив в девятнадцать лет под свое начало эскадрон, он отправился с ним на маневры в Красное Село. Сняв частный дом со спальней, кабинетом, столовой и балконом, выходившим в небольшой сад, цесаревич вел приятное, бездумное существование, ничем не отличавшееся от жизни любого молодого русского офицера из аристократической семьи. Он участвовал в жизни офицерского общества и заслужил дружбу своих товарищей.

«Теперь я вне себя от радости служить и с каждым днем больше и больше свыкаюсь с лагерной жизнью, – писал он матери из Красного Села 25 июня 1887 г. – Каждый день у нас два занятия: или утром стрельба, а вечером баталионные учения, или наоборот, утром баталионные учения, вечером стрельба… Завтракаем в 12 час., обедаем в 8 ч., между этими [занятиями] спим, и после чай. Обеды очень веселые; кормят нас замечательно. После еды господа офицеры… играют в биллиард, кегли, карты, домино».

Императрицу тревожила мысль, как бы ревностный служака не забыл, что он наследник престола. «Ни на минуту не забывай, что глаза всех прикованы теперь к тебе, все желают увидеть, каковы будут твои самостоятельные шаги, – писала она. – Постоянно будь вежлив и учтив с каждым, не выделяя никого в особенности, но, в то же время, не допускай излишней фамильярности или панибратства и никогда не слушай подхалимов».

25 июня 1887 года цесаревич благопослушно отвечал: «Всегда буду стараться следовать твоим советам, моя душка Мам́а. Нужно быть осторожным во всем на первых порах!» А в дневнике писал: «Было принято соответствующее количество влаги», «пробовал 6 сортов портвейна и слегка надрызгался», «лежали на лужайке и пили», «был отнесен офицерами домой».

Весной 1890 года, будучи молодым офицером, Николай впервые встретил семнадцатилетнюю танцовщицу из Императорского балета Матильду Кшесинскую. Невысокого роста, живая, гибкая, полногрудая, с гордо изогнутой шеей, темными локонами и живыми глазами, Кшесинская уже десять лет училась в балетном училище и считалась лучшей ученицей выпускного класса. Так случилось, что на выпускном спектакле и праздничном ужине присутствовала вся императорская семья.

В своих мемуарах Матильда Кшесинская вспоминает о появлении императора Александра III, который, возвышаясь над всеми, спросил: «Где Кшесинская?» Когда ему представили девочку, царь, взяв ее за руку, приветливо произнес: «Будьте украшением и славою нашего балета». Во время ужина рядом с Матильдой сидел сам император. Потом он передвинулся, и его место занял цесаревич. Когда Кшесинская взглянула на Николая, то, по ее словам, «в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения». Запись, сделанная Николаем Александровичем в дневнике, была более сдержанной: «Поехали на спектакль в театральное училище. Были небольшая пьеса и балет, – очень хорошо. Ужинали с воспитанниками».

С того момента Кшесинская старалась чаще попадаться Николаю. Узнав, что цесаревич с сестрой Ксенией часто выходит на балкон Аничкова дворца, чтобы поглядеть на петербуржцев, прогуливающихся по Невскому проспекту, Кшесинская каждый день стала проходить мимо. В мае, в день рождения наследника, она украсила свою комнату бело-сине-красными флажками. В то лето ее назначили в труппу, которая выступала в деревянном театре для офицеров, расквартированных в Красном Селе, где цесаревич нес службу со своими гвардейцами. Он ежедневно приходил посмотреть выступления Кшесинской. Однажды, увидев их беседующими, царь с улыбкой заметил: «Смотрите только, не флиртуйте слишком».

Поскольку цесаревич и балерина никогда не оставались наедине, дальше флирта в то лето у них не зашло. «Мне казалось, что хоть он и не влюблен, но все же чувствует ко мне влечение, и я невольно отдавалась мечтам», – писала она. «Положительно, Кшесинская 2-я меня занимает», – признавался в дневнике Николай. Несколько дней спустя он писал: «Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно». Перед отъездом из лагерей он добавил: «После закуски в последний раз поехал в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской».

А потом был почти год разлуки. В октябре 1890 года вместе с братом Георгием Николай отправился в девятимесячное плавание по Средиземному морю, через Суэцкий канал в Индию и Японию. Родители надеялись, что, проведя несколько месяцев на борту судна, согревшись под лучами солнца и надышавшись соленым морским воздухом, Георгий подлечит больные легкие. Для Николая же, наследника российского престола, рассчитывали августейшие родители, это путешествие явится важным событием, во время которого он обучится дипломатическим тонкостям и успеет позабыть молодых дам, которые начали осложнять его жизнь.

Кшесинская была не единственной. Николай Александрович нашел, что балерина привлекательна. Она была всегда под рукой, хороша собой, изыскивала всяческие способы дать ему понять, как он ей нравится. Но чувство, которое Николай питал к высокой золотоволосой принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской, оказалось гораздо глубже. Принцесса Алиса была младшей сестрой великой княгини Елизаветы Феодоровны, двадцатипятилетней супруги великого князя Сергея Александровича, дяди наследника. Елизавета Феодоровна, которую близкие звали Эллой, была жизнерадостной женщиной, своими праздниками на катке и домашними театральными постановками вносившей юный задор в жизнь императорской семьи. Наследник часто гостил у молоденькой тетушки. Когда к старшей сестре Элле приехала двенадцатилетняя Алиса, визиты наследника участились. Внешне серьезная и робкая, Алиса была страстной по натуре. Впервые обратив взор своих серо-голубых глаз на Николая (ему было тогда шестнадцать), она тотчас почувствовала к нему симпатию. К сожалению, жила она слишком далеко, в Гессен-Дармштадте, к тому же родители цесаревича считали, что захудалая немецкая принцесса – неподходящая партия для наследника российского престола.

С унынием в душе покинув Санкт-Петербург, Николай Александрович и Георгий Александрович отправились в Афины, где великих князей встретил их двоюродный брат, греческий принц Георгий. Там три кузена, сопровождаемые молодыми русскими аристократами, в том числе князьями Барятинским, Оболенским и Ухтомским, поднялись на борт русского фрегата «Память Азова».