Итак, 7 октября 1881 года ротмистр А. А. Брусилов приехал в Санкт-Петербург в связи с зачислением в Учебный кавалерийский эскадрон. Этот эскадрон вел свою историю с 22 апреля 1809 года, когда он был создан с целью более качественной подготовки кавалерийских начальников в Павловске. Но в 1875 году, после того как генерал-инспектором кавалерии (Главнокомандующим. – Авт.) русской армии был назначен брат императора великий князь Николай Николаевич (старший), по его просьбе этот эскадрон был переведен из Павловска в Санкт-Петербург. В эскадрон сроком на два года откомандировывались младшие офицеры, а по окончании учебы возвращались в свои полки кандидатами на должности командиров сотен и эскадронов.

Алексей Алексеевич, как выпускник Пажеского корпуса, имел достаточно много знакомых в столице и легко вошел в коллектив эскадрона. 15 декабря того же года он был произведен в капитаны.

14 марта 1882 года по ходатайству нового генерал-инспектора кавалерии великого князя Николая Николаевича (Младшего), сына предыдущего, Учебный кавалерийский эскадрон был переформирован в Офицерскую кавалерийскую школу. Обучение в этой школе ставилось настолько высоко, что даже все выпускники Николаевской академии Генерального штаба перед назначением его на должность командира эскадрона должны были пройти специальный одногодичный курс обучения в Офицерской кавалерийской школе. Николай Николаевич, объясняя императору это требование, якобы сказал: «Они академики в пешем строю. А попади в кавалерию, они мне все эскадроны попортят».

Офицерская кавалерийская школа размещалась в Петербурге в Аракчеевских казармах на Шпалерной улице, вблизи Смольного монастыря. Перед руководством школы стояла задача «подготовлять офицеров кавалерии и казачьих войск к командованию эскадроном или сотнею, давая им средства для усовершенствования их специального образования (теоретического и практического), согласно с общим ходом развития кавалерийского дела по всем его отраслям, равно способствовать этим же путём к поддержанию во всех кавалерийских частях необходимого единства в применении Высочайше утвержденных для них правил службы, а также способствовать к усвоению во всей кавалерии однообразных приемов строевой езды и выездки лошадей». Первым начальником Офицерской кавалерийской школы был генерал-майор И. Ф. Тутолмин.

Кроме офицеров, в кавалерийскую школу принимали также и нижних чинов, незначительное число которых набирали в драгунский отдел и учебную кузницу. В драгунский отдел командировались унтер-офицеры и рядовые второго и третьего годов службы (по одному от каждых двух кавалерийских полков), хорошо ездящие верхом, грамотные и преимущественно из успешно окончивших полковую учебную команду. В числе лиц, окончивших драгунский отдел Офицерской кавалерийской школы, был и будущий видный советский военачальник Семен Буденный.

И все же главной задачей школы было повышение профессиональной квалификации офицеров-кавалеристов. Их прием в школу производился ежегодно 1 октября без особых экзаменов в количестве около 60 человек. Учебный курс для офицеров продолжался почти два года. Теоретический курс преподавания включал изучение правил верховой езды и порядка воспитания и выездки лошадей. Помимо этого, изучались история конницы, тактика этого рода войск, устройство ручного оружия, основы телеграфного дела, способы разрушения маршрутов сообщения, а также иппология и правила ковки лошадей. В список практических занятий входили решение тактических задач на планах, глазомерная и маршрутная съемка местности, решение тактических задач на местности, а также верховая езда, дальние марш-броски, а под конец – парфорсная охота.

Но реально в вопросах прохождения службы Офицерская кавалерийская школа давала многое. По окончании курса обучения офицеры возвращались в свои части и принимали первый освободившийся эскадрон или сотню, даже если в части были другие офицеры, старшие по чину, но не прошедшие обучение в школе.

В связи с зачислением в Офицерскую кавалерийскую школу, 12 сентября 1882 года Брусилов, подчеркивая свое прямое отношение к кавалерии, по личному ходатайству был «переименован» с капитанов в ротмистры. 12 августа 1883 года он завершил обучение в этой школе, успешно сдав выпускные экзамены. По выпуску ему был пожалован орден Святой Анны 2-й степени.

После окончания учебы ротмистр Алексей Брусилов, опять-таки по протекции влиятельных родственников, в отличие от других офицеров, не покинул столицу, а был назначен в Офицерскую кавалерийскую школу на должность адъютанта ее начальника. В начале 1886 года генерал И. Ф. Тутолмин был назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии, а вместо него начальником школы был назначен полковник В. А. Сухомлинов – будущий военный министр.

Через несколько лет службы в Офицерской кавалерийской школе Брусилов был назначен начальником ее офицерского отдела (факультета). В это же время он по совместительству занимался организацией верховой езды учеников Пажеского корпуса. Его заслуги в 1895 году были отмечены орденом Святого Владимира 4-й степени.

В середине апреля 1897 года генерал-майор В. А. Сухомлинов был назначен на другую должность, а руководство Офицерской кавалерийской школой принял генерал-лейтенант Александр Александрович Авшаров (Агаси-бек Авшаров). Брусилов его характеризовал следующим образом: «Человек с виду добродушный, но с азиатской хитрецой», который «вследствие ли старости или свойств характера не отличался особым рвением к службе и везде, где мог, старался доставить мне неприятности и затруднения. В сущности, во внутреннем порядке школы всем управлял я, а он был как бы шефом, ничего не делающим и буквально бесполезным. Он старался как будто бы и дружить со мной, но одновременно выказывал большую хитрость, заявляя всем начальствующим лицам, а в особенности великому князю Николаю Николаевичу, что управляет всей школой он и что ему необыкновенно трудно управлять мною и моими помощниками». При этом великий князь Николай Николаевич отлично знал, в чем дело, но потому, что Авшаров имел при дворе большие связи, был вынужден делать вид, что верит генералу.

К тому времени авторитет Брусилова среди кавалеристов был уже достаточно высоким. Среди его учеников было немало известных и влиятельных в то время людей. В 1898 году Алексей Алексеевич награждается орденом Святого Владимира 3-й степени, а когда в сентябре 1898 года для выпускников школы был учрежден специальный нагрудный знак, один из первых его образцов, изготовленных ювелиром по специальному заказу великого князя Николая Николаевича, лично им был вручен Брусилову. В ноябре того же года Алексей Алексеевич был назначен помощником (заместителем) начальника школы, а в 1900 году он производится в генерал-майоры.

Однако его триумф в области подготовки кавалерийских кадров произошел 10 февраля 1902 года, когда Брусилов был назначен начальником Офицерской кавалерийской школы. За предыдущие годы к этой должности он был настолько подготовлен, что никто из офицеров школы не заметил каких-то резких перемен, при том, что эффективность занятий стала значительно выше. Позже К. Маннергейм, служивший в школе под началом Брусилова перед русско-японской войной, вспоминал: «Он был внимательным, строгим, требовательным к подчинённым руководителем и давал очень хорошие знания. Его военные игры и учения на местности по своим разработкам и исполнению были образцовыми и донельзя интересными». И это так. Уже первая проверка школы комиссией генерал-инспектора кавалерии в 1903 году прошла успешно. В ее итоговом акте было указано, что «подготовка кавалерийских офицеров в школе поставлена на высочайший уровень». По итогам этой проверки Брусилов был удостоен ордена Святого Станислава 1-й степени.