Когда служба закончилась и все поднялись с колен, Мария увидела подходившую к ним великую княгиню. «Лицо её было белым и словно окаменевшим. Она не плакала, но в глазах было столько страдания; этого своего впечатления я не забуду, пока жива. Со временем её лицо утратило то напряжённо застывшее, отрешённое выражение, но в глубине глаз навсегда затаилась безысходная боль», — много лет спустя писала Мария Павловна.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна медленно шла к двери, опираясь на руку московского губернатора. Увидев детей, она со словами «Он так любил вас, так любил», прижала их к себе. Дети медленно повели её по ступеням в коридор, чтобы укрыть от взглядов любопытных. Тут Мария заметила, что низ правого рукава её нарядного голубого платья запачкан кровью. Кровь была и на руке, и под ногтями. Она крепко сжимала пальцами знаки отличия, которые её покойный супруг всегда носил.

Мария и Дмитрий отвели её в комнату, где она обессиленно рухнула в кресло и долго молча сидела с отсутствующим взглядом. Через некоторое время она вскочила и потребовала себе бумагу, чтобы написать телеграммы всей семье, начиная с императора.

Марии Павловне запомнилось, что «выражение её лица при том оставалось тем же. Она вставала, ходила по комнате, снова садилась за стол. Люди приходили и уходили. Она смотрела на них, но, казалось, никого не видела».

По дворцу все старались ходить бесшумно. Стемнело, но свет не зажигали. Сумерки заполняли комнаты.

Великого князя Сергея Александровича похоронили утром 23 февраля. Его братья, невестки и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна пожелали приехать в Москву, но в последний момент решили не рисковать. Они боялись беспорядков. Забастовки вспыхивали одна за другой во всех крупных промышленных центрах. Так что любое собрание членов августейшего семейства могло спровоцировать эксцессы.

В Москву на похороны прибыли кузен Сергея Александровича великий князь Константин Константинович, герцогиня Саксен-Кобургская с дочерью Беатрис и эрцгерцог Гессенский с женой.

Великий князь Павел Александрович, отец Марии, живший в то время в Париже, попросил у Николая II разрешение приехать, что и было ему позволено. Мария и Дмитрий поехали встречать его на вокзал. Завидев отца, они бросились к нему с рыданиями, к которым примешивалась большая радость снова видеть его.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна решила построить часовню в склепе Чудова монастыря для погребения останков мужа. Пока шло строительство, она получила разрешение поместить гроб в одну из монастырских церквей. Погребение происходило с большой торжественностью. Офицеры с обнажёнными палашами и часовые стояли в карауле вокруг катафалка. Архиепископ и высшее московское духовенство отслужили панихиду.

Несмотря на траур, великая княгиня с Марией и Дмитрием в начале лета переехали в Ильинское. «Мы неплохо проводили время, — вспоминает Мария Павловна. — Но лучше бы там не было солдат, которым поручили охранять нас, и нового автомобиля, купленного на случай, если нам придётся спасаться бегством».

Дети каждый день ездили верхом. У них появились товарищи по играм, вместе с которыми они бегали, пели и ходили на репетиции хора. Образ жизни изменился. Даже великая княгиня взбодрилась и вовсю проявляла инициативу.

После гибели мужа отношение Елизаветы Фёдоровны к детям изменилось в лучшую сторону. Мария Павловна пишет, что «тётя Элла стала гораздо более терпимой по отношению к нам и многое нам прощала, а потому у нас установились довольно доверительные отношения. И всё же я никогда не была с ней искренней. Я чувствовала, что мы не сходимся с ней во взглядах. Я восхищалась ею, но не хотела быть на неё похожей. Мне казалось, что она отгораживается от жизни, а я хотела глубже узнать её.

Ей не нравились мои манеры; она считала, что современным девушкам недостаёт той застенчивой робости, которая главным образом и придаёт очарование юным особам. По её убеждению, меня следовало воспитывать так же, как это было принято во времена её детства и юности. Она никак не хотела понять, что с той поры минуло много лет и мы принадлежим к разным поколениям.

Я внешне подчинялась её требованиям, выполняла её пожелания, но в душе подсмеивалась над всем этим.

Даже в стиле одежды мне приходилось следовать её вкусам. Когда мне ещё не было пятнадцати, она заставила меня носить высокую причёску, как у австрийской эрцгерцогини времён её молодости: волосы зачёсаны назад, а длинная пепельная коса узлом уложена на затылке»[100].

Мария в детстве отличалась некоторой неповоротливостью, и великая княгиня Елизавета Фёдоровна считала, что ей недостаёт грации. Дмитрий же наоборот всегда был хорошо сложен, строен, изящен в движениях и более весел и жизнерадостен, чем его сестра. Поэтому великая княгиня была более благосклонна к нему, чем к Марии. К тому же он был озорным и драчливым, а Мария — не по возрасту задумчивой, и тётя с укором поглядывала на неё.

Осенью 1905 года брат с сестрой переехали в Кремль в Николаевский дворец. Однако после опубликования царского манифеста от 17 октября в Москве усилилось революционное движение. Перестали работать почта, телеграф и телефон, а Николаевский дворец освещался лишь потому, что в Кремле была своя электростанция. Однако провизии и воды недоставало даже в Кремле. Теперь ворота Кремля были наглухо закрыты. Пройти можно было только днём, да и то по специальным пропускам. По вечерам в Кремле не зажигали освещения, в том числе и люстры в Николаевском дворце, а все лампы в комнатах ставили под столы, чтобы снаружи свет не был виден.

Поэтому при первой же возможности дети и Елизавета Фёдоровна переехали в Царское Село. Сначала они жили в Александровском дворце вместе с царской семьёй, а потом переехали в боковое помещение Большого Екатерининского дворца. Весной 1906 года Марии исполнилось 16 лет, она была признана совершеннолетней и отправилась на первый бал в своей жизни.