Живя уединенно в Царском Селе, лишенные круга друзей и знакомых, какие бывают у простых смертных, четыре великие княжны были ближе друг другу, чем сестры в других семьях. Самая старшая из царских дочерей, Ольга Николаевна, была всего на шесть лет старше самой младшей, Анастасии. Еще подростками «из инициалов каждого из имен они составили как бы коллективное имя „ОТМА“ и под этой общей подписью отправляли свои подарки и письма». Девочки обменивались платьями и украшениями. Когда баронесса Буксгевден, одна из фрейлин императрицы, наряжалась на бал, великие княжны нашли, что украшение, которое та надела, не подходит к ее платью. Выбежав из комнаты, Татьяна Николаевна тотчас вернулась, держа в руках собственные рубиновые брошки. Когда баронесса отказалась их взять, великая княжна удивилась. «Мы, сестры, всегда так делаем, когда украшения одной подходят к платью другой», – объяснила она.

«Великие княжны выросли простые, ласковые, образованные девушки, ни в чем не выказывая своего положения в обращении с другими», – писала впоследствии А. А. Вырубова. Вместе с прислугой они убирали свои постели и наводили порядок в комнатах. Нередко приходили к своим няням в гости и играли с их детишками. Если отдавали какие-то распоряжения, то это не звучало как приказ. Великие княжны говорили: «Мам́а просит вас прийти, если это вас не затруднит». Во дворце к ним обращались по имени и отчеству, как принято у русских: Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна… Когда к ним обращались официально, называя их полный титул, девушки смущались. Однажды во время заседания какого-то комитета, почетной председательницей которой была Татьяна Николаевна, баронесса Буксгевден начала: «С позволения Вашего Императорского Высочества…» Великая княжна изумленно вскинула на нее глаза и, когда баронесса села, толкнула ее под столом ногой. «Вы что со мной так разговариваете, с ума сошли?» – шепнула она.

Изолированные от общества сверстниц и мало знакомые с внешним миром, девочки проявляли живой интерес к остальным обитателям и служащим дворца и вникали во все их дела. Помнили имена лейб-казаков и членов экипажа царской яхты «Штандарт». Запросто с ними беседовали и знали, как зовут их жен и детей. Читали нижним чинам письма, показывали фотографии. Своей прислуге девочки дарили небольшие подарки. В детстве каждая из них получала «на булавки» всего восемнадцать рублей в месяц, так что, покупая кому-то подарок, они отрывали деньги от себя.

В лице молодой тетушки, великой княгини Ольги Александровны, дети имели задушевную подругу и благодетельницу. Каждую субботу та приезжала из Петербурга в Царское Село, чтобы повидаться с племянницами. Убежденная, что девочкам надо иногда развеяться, она уговаривала императрицу отпустить их с ней в город. И воскресным утром тетушка и четыре племянницы, полные радостных ожиданий, садились в поезд и ехали в столицу. Приехав в Петербург, первым делом отправлялись обедать к бабушке, вдовствующей императрице, в Аничков дворец. Оттуда вся компания ехала к Ольге Александровне, там их ждал чай, игры, танцы, общество молодежи. «Девочки веселились от души, – вспоминала великая княгиня спустя пятьдесят лет. – Особенно дорогая моя крестница Анастасия. Как сейчас помню ее смех, слышный во всех углах зала. Танцы, музыка, игры – она всецело отдавалась им». Но вот появлялась фрейлина Ее Императорского Величества. День закончен. Пора домой, в Царское Село.

Во дворце две старшие девочки спали в одной спальне, две младшие – в другой. Вырубова вспоминает: «О старших Их Высочествах выражались „Большие“, а о других: „маленькие“. Воспитанная при небольшом дворе, государыня знала цену деньгам и потому была бережлива. Платья и обувь переходили от старших великих княжон к младшим». Подрастая, сестры мало-помалу вносили изменения в созданную родителями обстановку. Кровати оставались всё те же, но стены украшались иконами, картинами и фотографиями. Появились изящные туалетные столики и кушетки с зелеными и белыми вышитыми подушками. Полкомнаты было заставлено платяными шкафами. За занавеской стояла массивная серебряная ванна. Подросши, девочки перестали принимать утром холодные ванны, а стали принимать теплые, ароматизированные. Все четыре девочки пользовались духами фирмы Коти. Ольга Николаевна предпочитала «Rose Th́e», Татьяна Николаевна – «Jasmin de Corse»; излюбленными духами Анастасии Николаевны были «Violette», а Мария Николаевна, перепробовав разные сорта, неизменно возвращалась к «Lilas».

Взрослея, обе старшие девочки стали играть все более заметную роль в обществе. Хотя дома родителей они по-прежнему называли Мам́а и Пап́а, на людях они к ним обращались «Ваше Императорское Величество». Каждая из великих княжон была шефом одного из гвардейских полков. Надев форму подшефного полка, с широкой юбкой и высокими сапогами, сев в дамское седло, вместе с императором они принимали военные парады. Сопровождаемые августейшим родителем, девушки начали посещать театры и концертные залы. Находясь под неусыпным оком гувернанток, они могли теперь играть в теннис, ездить верхом и танцевать с молодыми офицерами-аристократами. Когда Ольге Николаевне исполнилось двадцать лет, она получила право распоряжаться частью своего значительного состояния и стала заниматься благотворительностью. Однажды во время прогулки в коляске, увидев ребенка на костылях, великая княжна навела справки и узнала, что родители его слишком бедны, чтобы платить за лечение. Не раздумывая, Ольга Николаевна сразу стала откладывать выделяемые ей ежемесячные средства, чтобы оплатить счета докторов.

Государь и императрица рассчитывали, что в 1914 году, когда Ольге Николаевне исполнится девятнадцать, а Татьяне Николаевне семнадцать, обе старшие дочери станут появляться на официальных приемах. Но война нарушила планы. Великие княжны остались затворницами Царского Села. К 1917 году все четыре дочери Николая II превратились в цветущих молодых женщин, чьим достоинствам и душевным качествам, по воле судьбы, так и не удалось развиться полностью.

«Алексей Николаевич был центром этой тесно сплоченной семьи, на нем сосредоточивались все привязанности, все надежды, – писал Пьер Жильяр. – Сестры его обожали, и он был радостью своих родителей. Когда он был здоров, весь дворец казался как бы преображенным, это был луч солнца, освещавший и вещи, и окружающих».

Наследник цесаревич был красивым синеглазым мальчиком с золотистыми кудрявыми волосами, которые впоследствии потемнели и выпрямились. С самого младенчества это был жизнерадостный, полный энергии ребенок, и родители никогда не упускали возможности похвастаться им. Когда наследнику было лишь несколько месяцев, государь, встретив А. А. Мосолова, начальника канцелярии министерства двора, сказал:

– Вы, кажется, еще не видели цесаревича во всей его красе? Пойдемте, я вам его покажу.

«Мы вошли, – вспоминал Мосолов. – Наследник полоскался в ванночке. Мальчика вынули из ванночки и, без особых затруднений, обтерли. Тогда царь снял с ребенка простыню, поставил ножками на руку, другой держа его под мышками, и показал мне его во весь рост. Действительно, это был чудно сложенный ребенок.

На следующий день государь сказал императрице в моем присутствии: „А мы вчера с Мосоловым делали смотрины цесаревичу“».

Весной, отправляясь на прогулку в карете, государыня стала брать сына с собой. Она радовалась, наблюдая, как встречные при виде маленького цесаревича кланялись и улыбались. Наследнику не было и года, когда августейший родитель повез его на смотр лейб-гвардии Преображенского полка. Солдаты встретили царевича дружным «ура!», и маленький Алексей радостно засмеялся.