Благодаря тому, что всю механическую работу вы можете переложить на программу, вам останется лишь одно – создавать свою армию торговых алгоритмов. Поскольку вы знаете, что рынки могут быть не только трендовые, то необходимо разработать системы, которые бы торговали в боковом движении. Благодаря предыдущим поколениям трейдеров велосипед изобретать не придется. Уже сейчас в свободном доступе вы сможете найти описание десятков контртрендовых систем. Одним из самых распространенных является индикатор RSI. Основная его задача – находить так называемые перекупленности и перепроданности рынка. Как только рынок сильным движением прошел либо вверх, либо вниз, можно ожидать откатное движение. И вот именно на этом мы и пытаемся заработать, используя данный индикатор. RSI в сочетании с трендовыми системами позволяет сглаживать кривую доходности. Но на одном лишь RSI лучше не останавливаться. Рекомендую также присмотреться к индикаторам Momentum и Stochastic. В любом случае вам необходимо иметь под рукой книгу по техническому анализу. И желательно, чтобы это была достаточно толстая книга, где подробно рассказывается про множество различных индикаторов. Чуть позже я расскажу вам, как тестировать и оптимизировать торговые системы. Но, забегая вперед, скажу, что теми параметрами к индикаторам, которые предлагаются в книгах, лучше не пользоваться. Их следует подбирать индивидуально, исходя из результатов тестирования.

Скептики технического анализа и индикаторных систем сейчас, скорее всего, начнут обвинять меня в том, что я запудриваю мозги, но на самом деле это не так. Раньше я тоже думал, что индикаторами пользуются только новички, но, как показала практика, правильно оптимизированные индикаторные торговые системы могут давать просто феноменальный результат. Ко всему прочему сам по себе индикатор уже написан, и для начинающего трейдера гораздо проще адаптировать уже существующую торговую систему, нежели создавать что-то новое.

В скептиков технических индикаторов обычно превращаются те, кто не умеет их правильно тестировать.

Сейчас я попробую вкратце рассказать о том, как правильно тестировать, оптимизировать и запускать в работу торговый алгоритм. Заранее прошу прощения за то, что оставлю в стороне большое количество второстепенных вопросов. Изначально данная книга создавалась для трейдеров, у которых немного опыта, а значит, грузить их дополнительным количеством технической информации представляется лишним. Моя задача – дать вам базовые точки, от которых вы сможете отталкиваться в трейдинге. Например, если вам понравился раздел данной книги, посвященный торговым роботам, то как дополнение рекомендую прочитать книгу Роберта Пардо «Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера» (Robert Pardo. Design, Testing and Optimization of Trading System). В ней детально рассказывается о том, как правильно строить торговые системы.

Но пока вы еще не прочли эту книгу, я проведу ознакомительную лекцию о том, как мы, профессиональные трейдеры, создаем торговые системы, как их тестируем и запускаем в работу с миллионами долларов. Готовы? Тогда начинаем!

Итак, вы приобрели один из терминалов для тестирования торговых систем. Напомню, как вариант я предлагал либо Wealth-Lab, либо TSLab. Последний больше подходит для новичков, в то время как первый будет интересен людям с математическим складом ума и достаточным упорством, чтобы выучить язык программирования C#.

Теперь вы намереваетесь протестировать простую стратегию – пересечение двух скользящих средних на одном из ваших любимых инструментов. Все выглядит достаточно просто. Построив по алгоритму систему, вы нажимаете кнопку «Протестировать и оптимизировать». Программа начинает работать и искать для вас идеальные параметры двух скользящих средних, исходя из таймфрейма и периода, который вы установили. Спустя пару минут умная машина выдает график доходности за прошлый год, который показывает, что с заданными параметрами вы должны были заработать просто бешенную сумму (рис. 9)! Вот где клад, думаете вы. По сути, теперь вам нужно лишь применить предложенные параметры на реальном рынке и ждать свой первый миллион. Но, я думаю, вы догадываетесь, что если бы все было так просто, то все давно бы уже стали мультимиллионерами.

Если вы примените полученные параметры на реальном рынке, то скорее всего очень быстро потеряете деньги. То, что вам выдала программа-тестировщик, называется «подгонкой». Она нашла идеальные параметры, которые соответствуют историческим данным. Но мы же прекрасно понимаем, что «вчера» и «завтра» могут сильно отличаться. Например, представим ситуацию, что у нас есть некий терминал, благодаря которому мы можем провести тестирование всех футбольных матчей и тем самым определить будущих победителей. Программа, зная все результаты игр за прошлый год, точно ответит на вопрос, на какую команду стоит ставить. Но что нам это дает? Например, если бы мы протестировали футбольные матчи сборной Испании за три года, то на Чемпионате мира 2014 года должны были бы поставить на победу именно этой команды. Накануне мундиаля в Бразилии она являлась действующим чемпионом Европы и мира. Но, к разочарованию многих, испанцы даже не смогли выйти из группы, проиграв сборной Нидерландов 1: 5.

Уоррен Баффетт говорит, что не стоит принимать решение о том, что будет в будущем, глядя на дорогу через зеркало заднего вида. Или, как говорят в народе, «задним умом мы все сильны».

Исходя из этого я подготовил для вас ряд опорных точек, придерживаясь которых, вы с большой вероятностью сможете построить сбалансированную торговую систему.

Целью оптимизации торговой системы является выбор наиболее эффективных параметров для торговли на реальном рынке. Первое, на что стоит обратить внимание, – это величина просадки системы. Просадка – это наибольшее отклонение системы от максимума. Например, наш портфель с $1000 вырос до $2000, а потом скорректировался до $1500. В данном случае величина «просадки» будет 25 %. Что же нам дает данная величина? Исходя из тестов мы знаем, что выбранная стратегия может потенциально скорректировать наш портфель на 25 %. В этом случае нам нужно быть морально готовым к таким потерям и обязательно учитывать просадку при торговле с плечом. Если мы будем использовать данную торговую систему с плечом 1 к 2, то при негативном сценарии потеряем 50 % счета. То есть исторические данные дают нам информацию о том, какой убыток может быть у системы. Новичков, конечно, намного больше интересует потенциальный доход, а уже закаленные в боях профессиональные трейдеры внимательно смотрят на просадку.

Чем меньше просадка, тем больше плечи вы можете использовать и как следствие – больше денег заработать.

Неопытные трейдеры стараются добавить как можно больше различных параметров. Например, для простых скользящих средних устанавливают три разных тейк-профита и два стоп-лосса. Или пытаются сделать так, чтобы размер позиции динамически менялся. Все это выглядит очень круто в теории и на тестах, но как только мы включаем данные параметры в работу на реальном рынке, все надежды испаряются. Чем больше параметров вы добавляете к своей системе, тем больше она подвержена риску поломки.