Панин ответил тем, что пригрозил навсегда уехать в свое имение под Смоленском, если его разлучат с Павлом. Екатерина, не желавшая терять Панина окончательно, нашла компромисс. Панин оставил пост наставника Павла и перестал управлять двором великого князя. Когда же он не захотел освободить свои комнаты во дворце, Екатерина сказала, что они нуждаются в ремонте. Чтобы успокоить Панина, она наградила его чином, соотносимым с канцлером или фельдмаршалом, сделав его министром иностранных дел. Также Панину было пожаловано сто тысяч рублей и ежегодная пенсия в тридцать тысяч рублей. Павел сожалел о разлуке, но был слишком занят предстоящей женитьбой и не высказал жалоб.

После свадьбы императрица сказала ландграфине, что великая княгиня была «золотой молодой женщиной», и ее сын влюбился в нее с первой минуты. Однако со временем, хорошо изучив свою невестку, Екатерина стала испытывать раздражение в общении с ней. Она жаловалась Гримму:

«Во всем у нее крайности. Если соберется гулять пешком, то за 20 верст, если начнет танцевать, то сразу танцует 20 контрдансов и столько же менуэтов, не считая алеманов. Чтобы в комнатах не было слишком жарко, их вовсе перестали топить <…> Одним словом, золотая середина от нас далека. … Словом, до сих пор не видать ни добродушия, ни осторожности, ни благоразумия. <…> Вообразите, вот уже полтора года как мы здесь, а еще ни слова не знаем по-русски».

С Потемкиным она тоже делилась наболевшим:

«Великий князь <…> Пришел сам сказать, что на него и на Великую Княгиню долг опять есть <…> Он мне сказал, что ее долг там оттого, от другого, на что я ответствовала, что она имеет содержание (и оно такое), как никто в Европе, что сверх того сие содержание только на одни платья и прихоти, а прочее – люди, стол и экипаж – им содержится <…> Одним словом, он просит более двадцати тысяч, и сему, чаю, никогда конца не будет <…> А спасибо и благодарности ни на грош».

До Екатерины также доходили слухи о том, что отношения Натальи и Андрея Разумовского стали необычайно теплыми. Теперь она не только отчитывала Павла за расточительное поведение его жены, но и предложила ему внимательнее следить за ее поведением. Павел понимал, что происходит что-то нехорошее. Его брак оказался разочарованием – фривольное поведение его жены не возбуждало в нем нежности. Но когда мать заговорила о том, чтобы отослать Разумовского, Павел заявил, что никогда не расстанется с Андреем – своим лучшим другом, которого он любил почти так же сильно, как свою жену.

Однако главные претензии Екатерины к Наталье касались отнюдь не финансовой стороны. После двух с половиной лет брака ее невестка так и не подарила империи наследника. Однако ее тревоги были забыты, когда осенью 1775 года великая княгиня решила, что она беременна. «Ее друзья не без основания очень волновались, удастся ли ей это доказать», – писал в своем отчете британский посол. Месяц спустя последовало официальное объявление о том, что Наталья беременна и ребенка ожидают к весне. До марта 1776 года беременность Натальи протекала так спокойно, что императрица вызвала кормилиц для ребенка, который вскоре должен был родиться. Брат Фридриха II, принцы Генрих Прусский, выехал из Берлина, чтобы присутствовать при столь важном для династии событии.

В четыре часа утра, в воскресенье, 10 апреля Павел разбудил свою мать и сказал, что у его жены в полночь начались схватки. Екатерина встала, надела халат и поспешила к постели роженицы, и хотя серьезные схватки еще не начались, она оставалась с супругами до десяти часов утра. Затем Екатерина ушла, чтобы одеться, и вернулась к полудню – к тому времени схватки были уже достаточно сильными, Наталья мучилась от боли, и казалось, что ребенок должен вот-вот появиться на свет. Но день и вечер прошли безрезультатно. Приступы боли чередовались с тяжелым забытьем. В понедельник все повторилось. Во вторник повитуха и врачи заявили, что спасти ребенка невозможно: все согласились с тем, что скорее всего ребенок уже умер. В среду, тринадцатого числа, врачи уже отчаялись спасти жизнь роженицы. Наталья исповедовалась. Около шести часов вечера в пятницу 16 апреля после пяти дней мучительной агонии Наталья умерла.

Екатерина и Павел оставались с ней все эти пять дней. «Никогда еще моя жизнь не была так тяжела, ужасна и наполнена болью, – писала императрица Гримму. – Три дня я не ела и не пила. Временами ее страдания вызывали у меня такое чувство, будто и мое тело готово было разорваться на части. Затем я словно каменела, я, которая так часто плачу, смотрела, как она умирает, и не проронила ни слезинки. Я сказала себе: «Если ты заплачешь, зарыдают и остальные. Если ты зарыдаешь, остальные лишатся чувств»». Мучения Екатерины усиливало и осознание того, что, по заключению врачей, ее внук был «прекрасно сформировавшимся мальчиком». Вскрытие показало, что ребенок был слишком большим, чтобы пройти через родовой канал, причиной стал врожденный порок скелета, который не позволил Наталье родить живого ребенка. Когда тело молодой женщины вскрыли после смерти, Екатерине сообщили, что «там было найдено отверстие лишь в четыре пальца шириной, тогда как плечам ребенка требовалась ширина в восемь пальцев».

Несмотря на сильное утомление, Екатерина сохраняла ясность мыслей. У нее не было другого выхода: Павел, охваченный горем, не позволял унести тело жены и хотел остаться рядом с ней. Однако он не присутствовал на погребении в Александро-Невской лавре. Екатерину на похоронах сопровождали Потемкин и Григорий Орлов.

Помимо смерти Натальи и безутешного горя Павла, Екатерина была поставлена перед фактом: после трех лет брака и беременности наследник так и не появился на свет. Более того, эмоциональное состояние великого князя было таково, что никто не мог предсказать, захочет ли он вновь вступить в брак и сможет ли исполнить свой династический долг. Он был подвержен частым сменам настроения: то замкнут и печален, то вдруг срывался на рыдания и крики, метался по комнате, крушил мебель и угрожал покончить с собой, выбросившись из окна. Павел отказывался даже думать о новом браке.

Чтобы переломить его эмоциональный срыв, Екатерина решила использовать жестокое лекарство. Она вскрыла стол Натальи. Там, как она и ожидала, были обнаружены любовные письма между умершей женщиной и Андреем Разумовским. Придя в ярость от того, что ее сын убивался по женщине, предавшей его с лучшим другом, Екатерина решила использовать эти письма, чтобы вернуть сына к реальности. Она показала их Павлу. Великий князь прочитал доказательство того, что два человека, которых он любил, обманывали его, и теперь даже он усомнился в том,