Из Берлина Великий Князь Павел Николаевич вместе со своей возлюбленной, адъютантами Лихачевым, Ефимовичем и А. А. Волковым отправились во Флоренцию, а затем в Ливорно. И только в этом городе А. А. Волков, к своему ужасу, узнал, что Великий Князь надумал там тайно обвенчаться с предметом своей любви – О. В. Пистолькорс.

Но ещё более А. А. Волков был удивлен просьбе Великого Князя, которую тот передал ему через Лихачева. Найденный с большим трудом священник, согласившийся совершить этот тайный обряд венчания, поставил непременным условием подписание акта, удостоверяющего два факта: вдовство Великого Князя Павла Александровича и развод госпожи О. В. Пистолькорс. И как А. А. Волков ни пытался уклониться от исполнения этого предложения, ссылаясь на возможный гнев Государя, ему, в конце концов, всё же пришлось уступить.

Тайное венчание Великого Князя Павла Александровича и госпожи О. В. Пистолькорс состоялось в Ливорно 10 октября 1902 года, после чего молодые вернулись во Фло-ренцию.

В Италии А. А. Волков пробыл при особе Великого Князя до поздней осени, после чего в ноябре 1902 года все упомянутые лица прибыли в Париж.

Готовясь ко дню Тезоименитства Государя, которое должно было состояться 6 декабря, Великий Князь Павел Александрович велел А. А. Волкову приготовить генерал-адъютантский мундир, в котором он был намерен явиться на богослужение в посольскую церковь.

Но накануне этого праздника из посольства России был получен пакет, в котором Министр Высочайшего Двора и Уделов Барон В. Б. Фредерихс доводил до сведения Великого Князя весьма малоприятную весть о том, что он лишается всех прав Члена Императорской Фамилии со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до лишения всех Российских Орденов и воинского чина.

А ещё через несколько дней на имя Великого Князя поступило окончательно подорвавшее его здоровье письмо, в котором дополнительно сообщалось, что у него к тому же отнимается и Шефство в полках, а его Великокняжеский Двор подлежит расформированию.

Угнетаемый этими обстоятельствами, Великий Князь Павел Александрович написал своему старшему брату – Великому Князю Владимиру Александровичу – письмо, в котором просил его заступиться за него перед Государем. Однако совсем вскоре им была получена ответная телеграмма следующего содержания: «Вступая в брак, ты делал это не спросясь старшего брата. Бог тебе судья». (Великий Князь Владимир Александрович тогда ещё не мог подозревать, что по прошествии менее чем трёх лет он будет вынужден сам искать заступничества у Государя по подобному поводу, связанном с женитьбой его сына.)

По получении этой депеши Великий Князь Павел Александрович окончательно понял, что дело его безнадёжно, решив снова вернуться во Флоренцию.

Однако в Италии А. А. Волков прожил с Великим Князем всего каких-то 3–4 недели, после чего последний стал, отнюдь не прозрачно, намекать на то, что его верный слуга давно заслужил себе отдых. А посему ему надлежит вернуться в Россию в самое ближайшее время, ибо с ним пока что остаются его бессменные адъютанты. На вопрос же А. А. Волкова о том, к какому сроку ему следует возвратиться, он весьма уклончиво ответил, что об этом даст ему знать особо.

Прибыв в Санкт-Петербург, А. А. Волков первое время ещё надеялся получить письмо от Великого Князя, но вместо долгожданной весточки он получил вызов от Заведующего Двором Великого Князя генерала Философова. Во время аудиенции у этого сановника А. А. Волков узнал о роспуске Двора Великого Князя, а также оставлении его за штатом, вследствие чего ему назначена пенсия в 25 рублей в месяц и квартира в доме на Алексеевской улице, принадлежавшем Великому Князю Павлу Александровичу.

Едва только А. А. Волков успел обжиться на новом месте, как ему последовал вызов от Управляющего Делами Великого Князя Полковника Долинского, предложившего ему оставить занимаемую квартиру в доме, поскольку он был Великим Князем продан.

Взамен этого А. А. Волкову предоставлялась квартира в одном из казённых домов на Галерной улице, откуда он также был вскоре выдворен, после чего, перебравшись на частную квартиру, окончательно уверовал в немилость Великого Князя и окружавших его людей.

Спасение пришло неожиданно в лице Великого Князя Сергея Александровича, прибывшего в Санкт-Петербург для того, чтобы навестить детей Великого Князя Павла Александровича, в воспитании которых он и его жена Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна принимали самое живейшее участие. Вызвав к себе А. А. Волкова и узнав о его бедственном положении, он обещал ему свою помощь в устройстве на службу по Придворному Ведомству.

Возможность эта представилась во время торжеств по случаю обретения Св. мощей Преподобного Серафима Саровского, происходивших 19 июля 1903 года, и на которых присутствовала Царская Семья. Именно в этот день Великий Князь Сергей Александрович подыскал нужный момент, чтобы сообщить Государю о бедственном положении А. А. Волкова. Выразив недоумение по этому поводу, Государь посетовал Великому Князю, что он не знал об этом ранее, и тотчас же распорядился принять А. А. Волкова на службу к Высочайшему Двору.

После соответствующих переговоров со стоявшими во главе Гофмаршальской Части Графом П. К. Бенкендорфом и его помощником М. М. Аничковым, А. А. Волков был принят на службу в должности Вице-Гоф-Фурьера, то есть младшего придворного лакея, каковая соответствовала по штатской службе чину Коллежского Секретаря.

Этот же самый факт подтверждают и сохранившиеся архивные документы, в которых сказано, что А. А. Волков Приказом по Гофмаршальской Части от 19 августа 1903 года был определён к Высочайшему Двору сверх штата с 1 августа 1903 года.

Все дальнейшие события возникали в памяти А. А. Волкова, словно в историческом калейдоскопе.

Так, будучи одним из дежурных лакеев в Зимнем Дворце в памятный день 9 января 1905 года, он, проходя по Невскому проспекту, встретил процессию, во главе которой шёл священник Гапон.

В этом же году А. А. Волков будет Всемилостивейше награждён Серебряной шейной медалью «За усердие».

Помнил он и гениального российского Министра финансов С. Ю. Витте, впоследствии ставшего Председателем Комитета Министров, а также торжества по поводу открытия I Государственной Думы, с образованием которой и ей последующих в России началась череда нескончаемых бед и потрясений.

Доводилось ему видеть и великого премьера-реформатора П. А. Столыпина, который вместе с Государем уверенно вёл Россию по пути великих свершений.

Был А. А. Волков и свидетелем встречи Государя с германским Кайзером Вильгельмом II, во время которой последний заметил в адрес П. А. Столыпина, что если бы у него был такой министр, то он бы покорил всю Европу.