Аналогично пунктирная прямая АЮ + БЮ = 65 обеспечивает ограничение АЮ + БЮ ≥ 65. Значения, которые удовлетворяют этому неравенству, находятся на этой прямой или над ней.

Заштрихованная область, включая границы, удовлетворяет всем ограничениям.

Важно отметить, что заштрихованная область – это четырехугольник с прямыми сторонами, поскольку все наши ограничения линейные, то есть их можно изобразить с помощью прямых линий. Данная область называется областью допустимых значений, потому что все значения в ней удовлетворяют всем ограничениям. Иначе говоря, любое решение из этой области физически возможно или допустимо.

Фундаментальное свойство задач линейного программирования заключается в том, что оптимальное решение обязательно находится в углах области допустимых значений. Это происходит потому, что наша стоимость тоже линейная. Когда мы движемся по прямой – горизонтальной, вертикальной или наклонной, – стоимость может либо только уменьшаться, либо только увеличиваться, пока мы не наткнемся на угол и идти дальше по той же прямой станет невозможно.

Для подготовленного читателя в приложении в конце книги мы приводим более формальное обоснование того, почему оптимальное решение задачи линейного программирования обязательно найдется в одном из углов области допустимых значений.

В нашем маленьком примере углов всего четыре: (25,40), (30,40), (60,10) и (60,5). Мы можем легко подставить значения и подсчитать, что самое лучшее решение в точке (30,40), то есть с южного склада нужно отправить 30 листов клиенту А и 40 листов клиенту Б. Оставшиеся 30 листов клиенту А следует отправить с северного склада. Результат приведен в табл. 2.3:

Таблица 2.3. Оптимальный план поставки листов железа

Общая стоимость – 760 рублей, что гораздо меньше, чем 864 рубля – наше первое, выбранное наобум решение. Выгода – 12 %, и это очень существенно, особенно если таких доставок много.

То, что решение нужно искать «по углам», сказано уже на первой странице работы Канторовича. Это понятно любому математику.

Если же ограничений много, то у нас получается уже не четырехугольник, а многоугольник. А если много переменных, у нас будет не многоугольник, а многогранник! Найти и перебрать все углы многогранника невероятно сложно, на это может уйти очень много времени.

Заслуга Данцига состоит в том, что он придумал способ, основанный на линейной алгебре, который позволяет перемещаться от одного угла многогранника к другому не наобум, а в определенном порядке, чтобы при переходе от одного угла к другому стоимость только уменьшалась. Это и есть знаменитый симплекс-метод, применяемый практически во всех приложениях. Доказано, что в самых худших случаях искать решение придется очень долго. Тем не менее на практике симплекс-метод в его современных вариантах быстро находит оптимальное решение.

В планировании часто приходится оперировать с целыми числами. Нельзя отправить на объект «два землекопа и две трети», как в стихотворении Маршака. В этом случае мы имеем дело с задачей целочисленного линейного программирования.

Такие задачи часто встречаются при составлении расписаний. Например, посмотрим на самый первый наш пример, в котором один прибор должен выполнить 25 заданий и нужно найти самую выгодную последовательность. Тогда мы можем ввести переменные х для каждой комбинации (задание, очередность выполнения). Если задание 3 выполняется самым первым, то мы пишем

x (задание 3, очередность 1) = 1.

А если этого не происходит, то

x (задание 3, очередность 1) = 0.

Каждая переменная в решении – это целое число: 0 или 1.

С помощью этих переменных можно записать стоимость любой последовательности и практически любые ограничения. Типичное строгое ограничение: прибор не может выполнять два задания одновременно. Но можно добавить ограничения и посложнее. Например, «задание 3 нужно (или желательно) выполнить раньше, чем задание 10»[3].

В реальности даже для составления относительно небольшого расписания имеет смысл воспользоваться математической моделью. Например, несколько лет назад студенты факультета прикладной математики Университета Твенте разработали модель для расписания ежегодного фестиваля хоров. Там несколько десятков хоров, несколько сцен, не каждый хор может петь на любой сцене, и у некоторых хоров один и тот же дирижер. Раньше организаторы бились над расписанием не один день. А компьютерная программа, которую написали студенты, выдавала решение буквально за несколько минут. Восхищенные певцы пришли в университет на презентацию проекта и спели студентам благодарственную арию!

Потребность в целочисленном решении кардинально усложняет задачу. Симплекс-метод не даст готового решения, потому что координаты углов многогранника вовсе не обязаны быть целыми и обычно целыми не будут. Целочисленное линейное программирование относится к разряду NP-трудных задач.

Классический подход к решению называется методом ветвей и границ. Он основан на «разветвлении» дробных решений на допустимые целочисленные и исключении неперспективных «веток»[4].

Для практического применения наивное использование метода ветвей и границ абсолютно не годится. Математики дополнили его многими другими методами. Например, сейчас на практике широко применяется метод «отсекающих плоскостей» (алгоритм Гомори), позволяющий эффективно отсекать дробные значения.