Родные и друзья, приходившие в больницу, писали ему записки. От лечащего врача Есенин узнал зловещую тайну: оказалось, что за ним приходили сотрудники ГПУ и милиции, имеется постановление на арест. С лечащего врача было получено обязательство, что о времени выписки поэта он сообщит в милицию. Нужно было что-то предпринимать. Чтобы не подводить доктора, Есенина срочно переправили в Кремлевскую больницу, откуда он через три дня выписался и перешел на нелегальное положение. При бытовавшей тогда системе мощного института осведомительства и шпионажа разыскать в Москве Есенина не составляло для властей предержащих большого труда.

На этот раз поэта спас известный психиатр П. Б. Ганнушкин, лечивший кремлевскую верхушку, а потому имевший большой авторитет в обществе. Доктор Ганнушкин даже пошел на подлог: оформил Есенину справку, что тот страдает тяжелым психическим заболеванием. Благодаря этому поэта на время оставили в покое.

До конца 1924 года Есенин путешествовал по городам и весям страны, на несколько дней появлялся в Москве и снова исчезал.

Сергей Есенин, по общему мнению, был человеком смелым, не раз отчаянно рисковавшим жизнью. И в то же время он панически боялся работников ГПУ и милиции. Почти все его современники вспоминали о «необоснованной подозрительности» поэта, которая распространялась не только на незнакомых людей, но даже на приятелей и близких женщин. Правда, со временем подтвердилось, что эта постоянная бдительность отводила от него до поры до времени многие неприятности. Тот же Хлысталов полагал, что С. А. Есенин стремился на Кавказ и в Среднюю Азию не только для того, чтобы там изучить древнюю восточную поэзию и философию, но и для того, чтобы скрыться с глаз долой от бдительного ока спецслужб. Например, тот же неожиданный вояж поэта в начале сентября 1924 года в Баку. Он отправляется из Москвы, ни с кем предварительно не договариваясь. Зачем? Почему так спешно? Ответ один: ему угрожала смертельная опасность. Правда, и на Кавказе ему тоже не было покоя. Приехав в Баку примерно 6–7 сентября, он столкнулся здесь с известным провокатором и террористом Блюмкиным, убийцей немецкого посла Мирбаха. После этой чудовищной акции Блюмкин был некоторое время в тени, но потом вновь оказался на ответственной работе в ГПУ и возглавлял отдел по влиянию на страны Азии. Пользуясь покровительством Троцкого и других вождей, Блюмкин мог совершить любое злодеяние. Здесь он угрожал пистолетом Есенину. Ходила версия, что Блюмкин приревновал поэта к своей жене. Эта версия несостоятельна, поскольку женщина в это время жила в Москве. Поэт, бросив вещи, уехал в Тифлис. 20 сентября он вернулся в Баку, вооружившись пистолетом.

Поэта взял под свою защиту главный редактор газеты «Бакинский рабочий» и секретарь партии большевиков Азербайджана П. И. Чагин. Есенин постоянно находился под его охраной.

На Кавказе поэт пробыл до конца февраля и 1 марта 1925 года вернулся в Москву, пробыв на юге полгода.

И вдруг 27 марта Есенин неожиданно для всех «укатил в Баку». Что же заставило Есенина опять оставить столицу, где у него было много дел, связанных с изданием новых стихов? Как теперь стало известно, ГПУ организовало крупную провокацию против группы писателей, художников и артистов. Через подставных лиц устраивались «дружеские» пирушки, где алкоголь лился рекой и заводились разговоры о иезуитском коварстве большевиков. На одной такой встрече поэт Алексей Ганин, подстрекаемый агентом ГПУ, написал даже предполагаемый список министров нового правительства и министром просвещения назвал Сергея Есенина. Узнав об этом, Есенин вспылил, потребовал зачеркнуть свою фамилию и посоветовал подобными делами не заниматься. Ганин тут же, на столике в кафе, вместо него вписал 18-летнего поэта Ивана Приблудного. Все это напоминало детскую игру.

Как рассказал Хлысталов, по своим личным качествам Алексей Ганин не мог создать политическое объединение, ему сложно было собрать друзей на пирушку, потому что он был слаб как руководитель. Но он искренне ненавидел кремлевскую верхушку. Ему не простили ни этот «капустник» со списком кабинета министров мифического правительства, ни сфабрикованное «Дело четырех поэтов». И вот в августе 1924 года чекисты начали секретную операцию против Ганина и его друзей. Предстояло подготовить разоблачение подпольной контрреволюционной организации, ставящей своей целью свержение советской власти путем террора и диверсий. С исключительной изощренностью работники ГПУ собирали доносы осведомителей, подбрасывали компрометирующие документы. Стихи Ганина не печатали. Тогда он достал где-то типографский шрифт (возможно, ему специально подбросили его сотрудники ГПУ) и отпечатал несколько брошюр со своими произведениями. Наличие шрифта было истолковано как подготовка к печатанию листовок и воззваний. Все это делалось для того, чтобы обвинить Ганина и его друзей в создании ядра организации «Орден русских фашистов». По делу проходили 14 человек. Среди них, несомненно, были и провокаторы. Не хватало пятнадцатого члена «банды». По всей вероятности, кто-то из компетентных кругов предупредил Есенина, и он успел скрыться на Кавказе. Ответ на этот вопрос могли бы дать архивные данные спецслужб. О том, что Есенина вызывали в ГПУ по делу Ганина, есть письменные показания.

11 ноября 1924 года Ганина арестовали в Староконюшенном переулке (в доме 33, квартира 3), где он и проживал. На допросах он не отрицал встреч, разговоров с друзьями, но утверждал, что никакого преступного характера они не носили. Во время следствия Ганин потерял рассудок и был помещен на обследование в Институт им. Сербского. На 27 марта 1925 года было назначено заседание коллегии ГПУ по делу А. Ганина и его друзей. Психиатры признали поэта Алексея Ганина душевнобольным, невменяемым. Однако его приговорили к расстрелу и 30 марта приговор привели в исполнение.

У Есенина были все основания держаться от Москвы подальше. В начале апреля в Батуми на него было совершено нападение неизвестных лиц. В своих письмах Бениславской он писал:

«Я из Баку… не писал, потому что болен… Нас ограбили бандиты (при Бардине)… Когда я очутился без пальто, я очень простудился».

Во втором письме он пишет, что его болезнь — это «результат батумской простуды».

В июне Есенин вернулся в Москву, но жил в столице мало, постоянно выезжая на родину, в Константиново, к своим друзьям и знакомым в Подмосковье. Произошел разрыв с Бениславской, он сблизился с Софьей Толстой и с ней 25 июля уехал в Баку. Там много работал.

По рекомендации близких Есенин согласился 26 ноября 1925 года лечь в психиатрическую клинику (дескать, «психов не судят»). По условию, поэт должен был лечиться два месяца. Однако вскоре он почувствовал опасность для своей жизни и принял решение при удобном случае уйти из больницы.

Спустя 60 лет Эдуард Хлысталов разыскал архивные документы этой клиники. Он даже нашел палату, где когда-то томился униженный и оскорбленный национальный поэт России.

21 декабря Есенин смог выйти из клиники и больше в нее не вернулся. Лечащий врач Аронсон ездил по родственникам и знакомым и просил их уговорить поэта возвратиться обратно.

22-го и 23 декабря Есенин ходил по издательствам, навестил А. Р. Изряднову и сына Георгия (Юрия), дочь Татьяну и бывшую жену Зинаиду Райх, ночью уехал в Ленинград.